光大證券烏龍指事件發生

2013年8月16日(農曆2013年7月10日)，光大證券因操作失誤導致漲停。誰曾想到，因為一家證券公司投資部門的“烏龍”操作，讓A股滬指在8月16日驚現史上難見的“一飛沖天”離奇一刻，因這一時刻而引發的事件如多米諾骨牌一般傾倒，並持續發酵。滬指“詭異”兩分鐘8月16日，A股市場出現驚奇一幕。上證指數詭異暴漲，11點後突然拉昇，短短8分鐘內，從跌近1%拉昇到漲近2.5%，大盤一度衝擊2200點，創出2191.65的反彈高點。11:32在中石化中石油工行等漲停的帶動下，滬指一度飆漲5%，財經類媒體在官網和官方微博第一時間率先爆料異動。股票分時圖截圖午後休盤時間，市場對於A股市場暴漲原因眾說紛紜。高管集體關機，第一聲音消失，訊息紛傳。【市場傳聞】傳聞一：收市後公佈優先股試點方案，大市值的藍籌股，絕大部分股份轉為優先股，只拿分紅，不在流通。未來籌集部分也如此安排。農行一度漲停。傳聞二：據21世紀網獨家獲悉，今天上午的A股暴漲，源於光大證券自營盤70億的烏龍指。傳聞三：中國北京時間8月16日上午11點05分左右，一名交易員在買入股票時敲錯了一個字母，將百萬誤打成十億，導致上證指數突然出現近130點的暴漲。傳聞四：從9月1日開始，將對滬深300指數成分股實行t 0交易。傳聞五：中投外匯資金集中在前幾日換回人民幣，今日開始建倉中國金融股，後續仍會持續買入。目標：1、賣出美金，維持匯率；2、投資國內低市盈率市場換取收益；3、打爆囂張的空頭，維護國內資本市場穩定。13:55：烏龍指操作者被定為光大證券葛新元量化投資團隊。14:22光大發布正式公告，承認套利系統出現問題。14:53傳光大的核查報告已經交到會里，下單230億，成交72億，涉及150多隻股票。光大證券官網也一度被黑。15:00上交所宣佈已達成的交易將進入正常清算交收環節。15:17【葛新元團隊闢謠】敬告各位關心我們的朋友：今天的事件和我們光大富尊葛新元團隊沒有任何關係。我們走的是光大的經紀業務通道，非自營席位。沒有那麼多資金。我們的模擬和生產是隔離的。財務與母公司也是隔離的。16:30證監會發言人在8月16日的新聞釋出會上表示，16日上午光大證券錯誤交易導致大盤異動，上交所和上海證監局正在對原因正在調查，目前尚未有結果。17:23光大期貨爆增7000手空單：蓄意做空?據中金所下午4點28分公佈的資料顯示，今日股指期貨收盤後，光大期貨方面在主力合約IF1309持有的空單量新增7023手，達到史無前例的10194手，名列所有期貨公司空單持倉排名第一。按照2286點的收盤點位，上述空單總金額超過人民幣69億元，相應參與方投入的保證金超過10億元。在午間的股市暴漲暴跌背後，隱現出光大證券的“烏龍指”。而股指期貨的收盤結果，顯示光大期貨的股指空單持倉與光大證券的非正常買入正好購成了對沖關係。【原因分析】“8·16股市事件”的肇事者光大證券的“烏龍指”，週五上午瞬間讓整個A股市場增加了3400億的市值，但飆漲的奇蹟沒有持續上演，僅僅兩分鐘後，指數又像被拋高的石塊一樣直直下墜，收盤時以下跌終場。這意味著光大證券在現貨市場將遭遇鉅額虧損。然而，有心的投資者會發現，中金所資訊顯示，光大證券子公司光大期貨在16日收盤後，持有的股指期貨主力合約IF1309賣單量為10194手，比上一日激增7023手。也有人得出更為誇張的計算結果，週五光大證券留倉的7000餘手空單，在下午的100點下挫中，光大期貨席位應淨賺2.1億。圈內人士分析，如果光大證券足夠靈活大膽，他們不會虧錢，甚至可能賺錢，只要賣空足夠量的期指鎖住虧損，甚至可以裸露風險增加淨空頭。【調查結果】2013年8月16日，光大證券操作失誤導致A股瞬間暴漲5.96%，徐浩明表示“對於事件的後果深感不安，心情很沉重，真誠向投資者道歉。”8月19日，光大證券固定收益部門交易再現烏龍，以超低價賣出10年期國債。光大證券的種種努力，被再次出現的債券交易“烏龍”所抵消。證監會通報了對光大“烏龍指”事件的處罰決定。證監會認定光大證券異常交易構成內幕交易、資訊誤導、違法證券公司內控管理規定等多項違法違規行為。證監會表示，將對光大證券和相關責任人員採取“頂格”行政處罰措施，沒收光大證券違法所得8721餘萬元，並處以5倍罰款，罰沒金額總計5.23億元。將對光大證券異常交易事件中相關責任人員徐浩明、楊赤忠、沈詩光、楊劍波分別給予警告、罰款60萬元並終身證券期貨市場禁入處罰。將停止光大證券從事證券自營業務(固定收益業務除外)，暫停審批其新業務，責令光大證券整改並處分有關責任人員，整改無期限。